Бизнес Энциклопедия - Основы Money Management на рынке Forex

Управление капиталом (Money Management) - это набор правил и конкретных техник, направленных одновременно на минимизацию рисков и максимизацию прибыли.

Объем капитала, используемый в торговле, обычно зависит от многих факторов:

Риск - максимальное количество средств, которое будет потеряно прежде, чем будет принято решение о закрытии убыточной позиции. Таким образом, риск - есть разница между ценой открытия позиции и ценой ордера стоп-лосс либо переворота позиции умноженная на объем сделки. Существует простейший набор правил торговли, который иногда понимают как базовое (простейшее) управление капиталом (хотя многие из этих правил не имеют никакого отношения к управлению капталом), и который помогает в начале пути избежать излишнего риска и сократить потери:

необходимо входить в рынок в направлении среднесрочного тренда.
если вы решились на покупку, то делайте ее на краткосрочном падени цены, (покупайте на донышках рынка), и наоборот, если вы планируете сделку на продажу, то старайтесь осуществлять ее в момент краткосрочного подъема рынка (ловите краткосрочный максимум).
быстро обрезайте убытки (выходите из убыточно позиции как можно раньше) и никогда не оставляйте решения по текущей убыточной позиции на потом (например, не используйте локирование сделок).
Пользуйтесь стоп-ордерами, не входите в рынок пока не знаете, в какой точке у вас будет стоять стоп.
Ни в коем случае не отодвигайте стопы.
Старайтесь установить потенциальное соотношение прибыли к убыткам по каждой конкретной сделке не менее трех к одному (если этого сделать нельзя лучше не входить в рынок).
Никогда не добавляйте к убыточным позициям. Один или два раза может повезти, но такая тактика всегда заканчивается маржинколом.
Не рискуйте в каждой конкретной сделке более чем 5% своего капитала. Помните, серии из 10 последовательных убыточных сделок - почти невероятное явление, но оно все случается у каждого трейдера хоть раз в жизни.
Старайтесь получит статистическое преимущество перед рынком (положительное математическое ожидание). Если вы используете механическую или полумеханическую стратегию, то ее средняя сделка должна быть положительной величиной. Если она будет положительной, то не имеет значение чего у вас больше, прибыльных или убыточных сделок - вы будете оставаться в выигрыше.