Maximum Favorable Excursion
(Максимальное благоприятное отклонение)

Maximum Favorable Excursion

Описание:
Применение техники позволяет увеличивать объем торгуемых контрактов при движении рынка в необходимую для вас сторону. Таким образом, например, при повышении котировок, если вы находитесь в длинной позиции, вы можете добавить к вашей позиции определенную заданную вами величину, и это добавление произойдет после определенного вам критерия движения рынка в процентах или абсолютной величине. С помощью такого увеличения размера позиции вы при относительно низком риске можете значительно увеличить потенциальную прибыль.

Формула:

Размер позиции =

если критерий движения рынка выражен в абсолютных единицах

Размер позиции =

если критерий выражен в процентах.

Где
а – первоначальное количество торгуемых контрактов после прибыльной сделки
p1 и p2 - начальная и конечные цены для расчета движения рынка
X – количество контрактов, которое добавляется к позиции при выполнении критерия движения рынка.
М – стоимость контакта
k и k% - критерии движения рынка в абсолютном и процентном выражении

Переменные:
- Количество контрактов, добавляемое к начальному при выполнении критерия движения рынка.
- Критерии движения в абсолютном или процентном выражении.

Пример:
Допустим вы имеете капитал (счет) $20 000 и первоначально собираетесь торговать 2-мя контрактами. Допустим также, что вы собираетесь увеличивать свою позицию на 1 контракт при 2% движении рынка в сторону занятой вами позиции. Тогда если стоимость контракта составляет $1 000, и такое движение рынка происходит на 2%, вы торгуете 2+1=3 контрактами, при движении еще на 2% вы торгуете 2+1+1=4 контрактами и т.д. пока вы либо не закроете позицию либо, вам будет хватать капитала для увеличения объема торгуемых контрактов, либо произойдет разворот рынка.

Содержание

http://patlah.ru

© "Бизнес-Энциклопедия" Патлах В.В. 2005-2010 гг.