Drawdown Support
(Увеличение при просадке)

Drawdown Support

Описание:
Данная техника увеличивает размер вашей позиции, если происходит движение рынка в направлении обратном установленной вами позиции. Эта техника подходит стратегиям, которым характерно первоначальное движение рынка против позиции, но последующим изменением движения в ее сторону и закрытия с прибылью. Таким образом, данная техника является полной противоположностью техники Maximum Favorable Excursion. Поэтому техника увеличивает количество торгуемых контрактов в ожидании разворота рынка и закрытия с прибылью.

Формула:

Размер позиции =

если критерий движения рынка выражен в абсолютных единицах.

Размер позиции =

если критерий выражен в процентах

Где
а – первоначальное количество торгуемых контрактов после прибыльной сделки.
p1 и p2 - начальная и конечные цены для расчета движения рынка.
X – количество контрактов, которое добавляется к позиции при выполнении критерия движения рынка.
М – стоимость контакта.
k и k% - критерии движения рынка в абсолютном и процентном выражении.

Переменные:
- Количество контрактов, добавляемое к начальному при выполнении критерия движения рынка.
- Критерии движения рынка по направлению противоположному занятой позиции в абсолютном или процентном выражении

Пример:
Допустим вы имеете капитал (счет) $20 000 и первоначально собираетесь торговать 2-мя контрактами. Допустим также, что вы собираетесь увеличивать свою позицию на 1 контракт при движении рынка в сторону обратную занятой вами позиции на $500. Тогда если стоимость контракта составляет $1 000, и такое движение рынка против позиции происходит на $500, вы торгуете 2+1=3 контрактами, при движении еще на $500 т.е. $500+$500=$1000 вы торгуете 2+1+1=4 контрактами и т.д. пока вы либо не закроете позицию либо, вам будет хватать капитала для увеличения объема торгуемых контрактов.

Содержание

http://patlah.ru

© "Бизнес-Энциклопедия" Патлах В.В. 2005-2010 гг.