Parabolic Stop
(Стоп по параболику)

Parabolic Stop

Описание:
Техника Parabolic Stop позволяет постепенно приближать точки ваших стоп-приказов к текущему движению рынка, располагая стоп-приказы чуть выше предыдущей низшей цены при длинной позиции и чуть ниже наивысшей цены при короткой позиции. Коэффициент приближения дает возможность постепенно приближать стоп приказ к текущему движению рынка. Смысл этого приближения заключается в том, что чем дольше рынок движется в одну сторону, тем больше вероятность его разворота, поэтому с одной стороны стоп-приказы устанавливаются ближе к рынку, а с другой возможное происходящее ослабление движения рынка будет сдвигать его ближе к вашим стоп-приказам.

Формула:
Для длиной позиции

Размер позиции =

Для короткой позиции

Размер позиции =

Где
X – количество торгуемых контрактов.
M – стоимость контракта.
p – текущая цена.
PAR-1 = Parabolic Stop предыдущего бара (применчание: первый Parabolic Stop ставиться на уровне низшей цены для длинной позиции и высшей цены для короткой позиции).
H – наивысшая цена предыдущего бара.
L - низшая цена предыдущего бара.
k – коэффициент приближения к рынку.

Переменные:
- коэффициент приближения стопа к рынку.

Пример:

На рисунке видно, что Parabolic Stop постепенно приближается к ценовому графику и закрывает позицию когда ценовой график пересекается с линией параболика.

Содержание

http://patlah.ru

© "Бизнес-Энциклопедия" Патлах В.В. 2005-2010 гг.